国债期货:或偏弱震荡 1011

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【昨日国债期市】
  2年期国债期货主力合约TS1812开盘99.480元,最高99.480元,最低99.430元,收盘99.450元,下跌-0.005元,跌幅-0.01%,振幅0.050元,成交-76手,较昨日减少76手,持仓3053手,增仓10手。5年期国债期货主力合约TF1812开盘97.855元,最高97.860元,最低97.740元,收盘97.850元,上涨0.045元,涨幅0.05%,振幅0.120元,成交4891手,较昨日减少2811手,持仓17795手,减仓447手。10年期国债期货主力合约T1812开盘94.780元,最高94.845元,最低94.680元,收盘94.805元,上涨0.060元,涨幅0.06%,振幅0.165元,成交24676手,较昨日减少8087手,持仓54681手,增仓607手。
【昨日国债现市】
  2年期活跃CTD券为180002.IB,IRR为1.95%,5年期活跃CTD券为160014.IB,IRR为3.14%,10年期活跃CTD券为170025.IB,IRR为5.25%,目前R007约2.3%。
  利率债市场短端收益率下行,中长端小幅波动。具体来看,SKY_3M下行5BP至1.82%;SKY_10Y稳定在3.62%。信用债收益率整体下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率稳定于3.15%,3年期收益率下行3BP至4.13%,5年期收益率下行4BP至4.41%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率下行2BP至9.98%。
  货币市场方面,10月10日银行间质押式回购市场共成交31512亿元,减少0.12%。其中,隔夜收于2.41%,较前一交易日下跌42bp,7天收于2.30%,较前一交易日下跌35bp;中期方面,14天收于2.60%,较前一交易日下跌21bp;长期方面,1个月收于2.90%,较前一交易日上涨12bp。3个月收于3.10%,较前一交易日下跌3bp。
  
【财经资讯】
  10月10日,央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,2018年10月10日不开展公开市场操作。

【市场观察】
  人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬53个基点,报6.9072,为连贬7天,创去年3月15日以来新低。
  沪深两市涨跌互现,上证综指上涨4.83点(或0.18%)至2725.84点,深证成指下跌35.70点(或-0.44%)至8010.69点,创业板指上涨0.75点(或0.06%)至1346.70点。
  
【技术分析】
  技术上,TF1812震荡,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距较窄,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标接近超买区。TS1812、T1812全天走势与TF1812相似。
【操作建议】
  期债或偏弱震荡。TS1812支撑位99.350元,压力位99.550元;TF1812支撑位97.655元,压力位98.045元;T1812支撑位94.520元,压力位95.090元。根据中债公布的最新数据,截至2018年9月末,中国总体债券余额为56.1万亿元,创纪录新高,其中地方政府债券的托管量达到17.99万亿元,较6月末增加了近2万亿元,为逾两年来最高。中国经济虽有下行压力,但从资金需求供给角度来看,资金需求仍然较高,债券收益率易上难下。
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