国债:避险情绪提振期债,但持续性不强 1012

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【观点与策略】

避险情绪提振期债,但持续性不强TS1812支撑位99.415元,压力位99.615元;TF1812支撑位97.865元,压力位98.255元;T1812支撑位94.880元,压力位95.450元。昨日全球股市大幅下跌,上证综指收跌5.2%失守2600点,创20162月以来最大单日跌幅,避险情绪带动期债上行,但我们认为这种股债跷跷板现象更多是短期效应

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS1812开盘99.540元,最高99.550元,最低99.485元,收盘99.515元,上涨0.075元,涨幅0.08%,振幅0.065元,成交13手,较昨日增加13手,持仓3064手,增仓11手。5年期国债期货主力合约TF1812开盘98.000元,最高98.190元,最低97.905元,收盘98.060元,上涨0.230元,涨幅0.24%,振幅0.285元,成交7494手,较昨日增加2603手,持仓17797手,增仓2手。10年期国债期货主力合约T1812开盘94.940元,最高95.220元,最低94.920元,收盘95.165元,上涨0.390元,涨幅0.41%,振幅0.300元,成交37403手,较昨日增加12727手,持仓55640手,增仓959手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为180002.IBIRR1.95%5年期活跃CTD券为160014.IBIRR3.14%10年期活跃CTD券为170025.IBIRR5.25%,目前R0072.6%

除个别期限外,利率债市场收益率整体下行。具体来看,SKY_3M上行4BP1.87%SKY_10Y下行4BP3.58%。信用债收益率整体下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率稳定于3.16%3年期收益率下行4BP4.09%5年期收益率下行6BP4.35%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期收益率上行5BP10.03%

货币市场方面,1011日银行间质押式回购市场共成交33724亿元,增加8.55%。其中,隔夜收于2.39%,较前一交易日下跌2bp7天收于2.60%,较前一交易日上涨30bp;中期方面,14天收于3.00%,较前一交易日上涨15bp;长期方面,1个月收于3.10%,较前一交易日上涨7bp3个月收于3.30%,较前一交易日上涨6bp

 

【财经资讯】

1011央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收政府债券发行缴款等因素的影响,1011日不开展公开市场操作。

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬26个基点,报6.9098

沪深两市大幅下跌,上证综指下跌142.38点(或-5.22%)至2583.46点,深证成指下跌486.60点(或-6.07%)至7524.09点,创业板指下跌84.82点(或-6.30%)至1261.88点。

 

【技术分析】

技术上,TF1812上涨,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距较窄,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标接近超买区。TS1812T1812全天走势与TF1812相似。

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